Calcolatore del rischio di rovina
Utilizza il nostro pratico calcolatore del rischio di rovina per calcolare la probabilità di raggiungere il drawdown in base alla tua percentuale di vincita/perdita.
Come utilizzare il calcolatore del rischio di rovina
Percentuale di vincita %: in questo campo i trader devono inserire la percentuale di vincita complessiva del loro sistema di trading. Ad esempio, consideriamo una strategia di trading che produce un tasso di guadagno del 30%.
Utile/perdita media: In questo campo il trader deve inserire il profitto medio guadagnato per ogni compravendita positiva, diviso per l'importo medio perso per ogni compravendita con perdita. Per il nostro esempio utilizzeremo 2 come profitto medio della nostra strategia attuale.
Rischio per compravendita %: Innumerevoli volte abbiamo ricordato che, come regola generale, i trader professionisti non rischiano più del 2% del capitale del conto per ogni compravendita. Questa sacra metodologia consente ai trader di durare più a lungo nella loro carriera di trading e di recuperare le perdite subite in precedenza. Pertanto, utilizzeremo il 2% come rischio per compravendita.
Numero di operazioni: Molto semplice. Se i trader stanno testando una strategia di trading e vogliono sapere come si comporterà in base a un certo numero di operazioni future, è sufficiente inserire il numero di compravendite previste. Può trattarsi di 30 compravendite giornaliere, 15 compravendite settimanali e così via.
Se i trader stanno testando una strategia di trading attuale e vogliono sapere come ha performato e qual è la percentuale di rischio di rovina, è sufficiente inserire il numero totale di operazioni effettuate fino a quel momento. In questo esempio, inseriremo 50 come numero totale di operazioni per la nostra strategia di trading attuale.
Max drawdown %: in questo campo il trader deve inserire la percentuale massima di drawdown raggiunta (con la strategia di trading attuale), o la percentuale massima prevista se si sta testando una nuova strategia. Nel nostro esempio, inseriremo un drawdown massimo del 30%, raggiunto con la nostra strategia di trading attuale.
Quindi, clicchiamo sul pulsante "Calcola".
I risultati: Il primo risultato è il rischio della percentuale di drawdown da picco a valle, nel nostro caso il 21,1%. La definizione di drawdown da picco a valle è il maggior calo percentuale cumulativo del valore del portafoglio di un trader. È definito come il calo percentuale dal valore più alto del conto di trading (picco) al valore più basso (valle) dopo il picco. Si può anche interpretare che questa strategia di trading mostra una probabilità del 21,1% di raggiungere un drawdown del 30% da un massimo a un minimo successivo.
Il secondo risultato del calcolatore è la percentuale di rischio di rovina della nostra strategia di trading, in questo caso 13,7%, il che significa che questa strategia di trading mostra una probabilità del 13,7% di raggiungere un drawdown del 30% sull'importo dell'equity iniziale.
Il risultato del calcolatore del rischio di rovina può variare perché si basa su una simulazione di 100.000 iterazioni.
Potreste trovare utile anche il nostro Calcolatore di Drawdown Forex. Può aiutare i trader a capire e a calcolare con precisione l'impatto sul patrimonio netto del conto di trading dopo una serie di compravendite in perdita.
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